جلسۀ اول:

ابزار، نهاد و بازارهای مالی

• کتاب: شمارۀ: ‎ 11/ Chapter1: Introduction and Overview of Financial Markets
• کتاب: شمارۀ ‎ 12/ Chapter 1: Financial Markets and Their Products; Chapter 2: Secondary Markets
• اسلاید: ابزار، نهاد و بازاهای مالی با رویکرد معرفی ریسک‌‌ها ] اسلایدهای آموزشی/مالی شرکت‌ها [ (در دست تدوین)
• سایت: http://www.bis.org/bcbs/

 

جلسۀ دوم:

بازار جهانی ارز

• کتاب: شمارۀ ‏15/  مقالة بازار جهاني ارز و كاركردهاي آن
• کتاب: شمارۀ ‎ 16/ Chapter 9: Foreign Exchange Markets
• کتاب: شمارۀ 12 Chapter 10: Foreign Exchange
• اسلايد: بازار ارز و كاركردهاي آن ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی [ (در دست تدوین)
• اسلاید: قیمت‌گذاری نادرست ارز در ایران ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی [
• سایت: http://www. forexfactory.com

 

جلسۀ سوم:

نمای واقعی ریسک: بحران‌های جهانی

• اسلاید: بحران مالی بین‌المللی و ریشه‌های آن ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی [
• اسلاید: بحران وام‌های شک‌دار ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی [
• اسلاید: بحران منطقۀ یورو ] اسلایدهای آموزشی/ بازارها و نهادهای مالی [ (در دست تدوین)

 

جلسۀ چهارم:

کلیات ریسک

• کتاب: شمارۀ 13 / فصل اول: کلیات ریسک
• اسلاید: ریسک ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک [

 

جلسۀ پنجم:

مدل‌سازی ریسک‌های مالی: مفاهیم و مقدمات

• کتاب: شمارۀ 1/ Chapter 1: Value -at-Risk
• کتاب شمارۀ 3/ Chapter 1: Probability
• کتاب: شمارۀ 13/ فصل اول: کلیات ریسک، فصل ششم:  نظریۀ ارزش فرین
• کتاب: شمارۀ 14 / کل کتاب 
• اسلاید: مفاهیم و مقدمات مدل‌سازی ریسک ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک [ ( در دست تدوین)
• اسلاید: توزیع احتمال ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک [ ( در دست تدوین)

 

جلسۀ ششم:

 مدل‌سازی ریسک:  توسعۀ مدل‌ها ، برآورد پارامترها

• کتاب: شمارۀ 1/  Chapter 4: Statistics and Time Series Analysis
• کتاب: شمارۀ 2/ Toolkit: Tool No. 7: Forecasting Volatilities, Covariances and Correlations
• کتاب: شمارۀ 13/  فصل چهارم: مدل‌سازی ریسک
• اسلاید: مدل‌های بازده و ریسک  ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک [ ( در دست تدوین)

 

جلسۀ هفتم:

شبیه‌سازی مونت‌کارلو

• کتاب شمارۀ 5/ Chapters 2: Some Basic Theories of Finance, Chapter 3: Basic Monte Carlo Methods
• کتاب: شمارۀ 13/ فصل نهم: شبیه‌سازی مونت‌کارلو
• اسلاید: شبیه‌سازی مونت‌کارلو  ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک [

 

جلسۀ هشتم:

مدل‌سازی ریسک: کار با نرم‌افزار

• کتاب شمارۀ 4/ - Linear Models, Chapter5: Univariate Time Series - Volatility Models  Chapters 3: Univariate Time Series
• اسلاید: مدل‌سازی ریسک در Matlab و Eviews   ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک [ (در دست تدوین)

 

جلسۀ نهم:

ریسک بازار

• کتاب شمارۀ 13/ فصل پنجم: رویکردهای پارامتریک
• اسلاید: ریسک بازار  ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک [

 

جلسۀ دهم:

ریسک اعتباری: مفاهیم و مقدمات

• کتاب شمارۀ 6/ Chapter 1: Revolution in Credit- Capital Is Key
• کتاب شمارۀ 7/ Chapter 5: Modeling Credit Risk
• کتاب: شمارۀ8/ Chapter 1: Estimating Credit Scores with Logit
• اسلاید: ریسک اعتباری  ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک [

 

جلسۀ یازدهم:

ریسک اعتباری: مدل‌ها

• اسلاید: رویکردهای کمیتۀ بازل در مدل‌سازی ریسک اعتباری ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک [ (در دست تدوین)
• اسلاید: مدل CR+ ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک [

 

جلسۀ دوازدهم:

ریسک نقدینگی و نرخ بهره

• اسلاید: مدیریت دارایی-بدهی ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک [ (در دست تدوین)
• اسلاید: هزینۀ وجوه بانک ] سمینارها و کنفرانس‌ها [

 

جلسۀ سیزدهم:

ریسک عملیاتی

• کتاب: شمارۀ 9 / Part I: Database Modeling
• اسلاید: ریسک عملیاتی ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک [

 

جلسۀ چهاردهم

پوشش ریسک

• اسلاید: مشتقه‌های اعتباری و کارکرد آن‌ها در پوشش ریسک (در دست تدوین)
• اسلاید: محصولات بازار جهانی ارز (در دست تدوین)

 

جلسۀ پانزدهم:

 پس‌آزمایی مدل‌ها

• کتاب: شمارۀ 13/ فصل یازدهم: پس‌آزمایی ارزش در معرض ریسک
• اسلاید: پس‌آزمایی ] اسلایدهای آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک [

جلسه شانزدهم:

خلاصه و جمع‌بندي از نشست‌ها

1. Holton, G. A. (2004), Value-at-Risk: Theory and Practice, Academic Press.
2. Dowd, K (2005), Measuring Market Risk, John Wiley & Sons Ltd, Second Edition.
3. Ross, SH, M., An Elementary Introduction to Mathematical Finance.
4. Kozhan, R., Financial Econometrics with Eviews.
5. Sak, Halis., Monte Carlo Simulation and Finance.
6. Smithson, CH., Credit Portfolio Management.
7. Ramaswamy, S., Managing Credit Risk in Corporate Bond Portfolios.
8. Loffler, G., Posch, P.N., Credit Risk Modeling Using Excel and VBA.
9. Cruz, M. G., Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk.
10. Fabbozi, F., Ferri, M. and Modigliani, F. Foundations of Financial Market & Institutions
11. Saunders, A., Cornett, M., Financial Markets and Institutions: a modern perspective.
12. McInish, T. H., Capital Markets: A Global Perspective